ABanca nos ha solicitado ayuda en el proceso de selección de dos becarios para Área de Gestión Integral del Riesgo (Modelos y Sistemas de Información del Riesgo Crediticio). Los detalles de la oferta son los siguientes:
Perfil
- Licenciado en Matemáticas, Estadística, Físicas, Informática o ingenierías.
- Valorable la realización de estudios específicos de postgrado, en especial Data Science, Finanzas Cuantitativas o similar.
- Experiencia o conocimiento en técnicas de modelización (logit, GLM, series temporales, árboles de decisión, clustering, etc.), lenguajes de programación estadística (SAS, SPSS Modeller, R, Python, Matlab, etc.) y herramientas y plataformas de big data (Hadoop, MongoDB, Cassandra, Pig, Hive, etc.).
- Valorable conocimiento en Modelización de eventos temporales (series temporales, modelos ARIMA).
- Conocimiento de SQL
- Valorable conocimiento en Riesgos Financieros (especialmente riesgo de crédito)
- Se valorará muy positivamente conocimientos de herramientas de business intelligence (OBIEE, Business objects, Microstrategy )
Funciones
- Seguimiento y Validaciones de Modelos de Rating, Scoring y Collections.
- Calibración y Ajuste al ciclo económico de los Modelos de Rating, Scoring.
- Desarrollo de Técnicas y Modelización de nuevos modelos predictivos de default.
- Desarrollo de Técnicas y Modelización de nuevos modelos predictivos de severidad.
- Modelización Parámetros de Riesgo de Crédito.
Se ofrece:
Sueldo: aprox. 600€
Duración: 12 meses
La sede de trabajo será en Vigo, Edificio sito Avda de García Barbón, 1.
Fecha prevista de incorporación: 15 de mayo
Plazo:
Enviar curriculum hasta el 1 de mayo de 2015 (inclusive) al coordinador general del máster en la dirección de correo electrónico This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.