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L7. Modelos estructurados PDF Imprimir E-mail

Muchos modelos y métodos de predicción habitualmente utilizados en seguros y pensiones resultan ser de forma natural modelos no paramétricos estructurados (multiplicativos, aditivos etc.). Sin embargo, la terminología y el vocabulario utilizado en dichos contextos ha sido tradicionalmente paramétrico. Se persigue en esta línea de trabajo, describir métodos de estimación no paramétricos para densidades y funciones de azar estructuradas adecuados para la estimación en soportes difíciles y con marcados efectos frontera; estudiar las propiedades asintóticas de estimadores estructurados bajo formulación de procesos de recuento; describir el problema del parámetro de suavizado óptimo en la predicción y proponer métodos para su selección, también a través de métodos adaptativos en la estimación de densidades, funciones de azar y funciones de regresión con datos incompletos y con las correspondientes extensiones a modelos estructurados, además de extender el modelo Continuous Chain Ladder incluyendo otros efectos y ajustes.

 
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