Programa de Tercer ciclo Interuniversitario 2001-2003
"Estadística e Investigación Operativa"
Universidade da Coruña (UDC)
Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Universidade de Vigo (UV)
Todos los cursos que figuran seguidamente tendrán una carga lectiva de 3 créditos
Cursos relacionados con la metodología y formación en técnicas de
investigación (tipo A en la USC y tipo B en la UDC y en la UV)
- A.1. Técnicas instrumentales de simulación y computación. (Luis Coladas Uría 1.5, Manuel Febrero Bande 1.5) (USC) Contenidos: Simulación de
variables aleatorias. Simulación de procesos. Lenguajes FORTRAN y C para
estaciones de trabajo y ordenadores personales. Librerías científicas de
rutinas matemáticas y estadísticas. Recursos disponibles en el CESGA.
Objetivos: Se pretende que el alumno profundice en algunas de las técnicas
de simulación y obtenga una mayor destreza en programación en FORTRAN y C.
- A.2. Paquetes estadísticos. ( Germán Aneiros Pérez 2, Carmen Cadarso Suárez
1) (UDC) Contenidos: El paquete Statgraphics. El paquete SPSS. El paquete
SPLUS. Objetivos: Se pretende que el alumno se afiance en el manejo de
diversos paquetes estadísticos de interés.
- A.3. Teoría de la probabilidad y teoremas límite. (Winfried Stute 1,
Pedro Faraldo Roca 1, Antonio Cuevas González 1) (USC) Contenidos: La teoría
de los procesos empíricos. Aplicaciones notables a la Estadística.
Martingalas en tiempo discreto. Procesos estocásticos: procesos de Wiener y
movimiento browniano. Convergencia de procesos estocásticos. Objetivos: Se
pretende que el alumno profundice en algunas de las técnicas probabilísticas
de mayor interés para la obtención de resultados teóricos.
Cursos sobre contenidos fundamentales (tipo B en la USC y tipo A en la UDC y
en la UV)
- B.1. Técnicas de programación matemática. (María de los Ángeles Fernández
Fernández 1, Marco Antonio López Cerdá 1 y Laureano Escudero Bueno 1) (USC)
Contenidos: Programación lineal y entera. Análisis convexo y programación
convexa. Programación combinatoria. Objetivos: Se pretende que el alumno
profundice en algunas de las técnicas de programación
- B.2. Análisis de datos dependientes. (Manuel A. Presedo Quindimil 2.5,
Juan M. Vilar Fernández 0.5) (UDC) Contenidos: Series temporales: metodología
Box-Jenkins. Regresión dinámica. Tipos de dependencia notable (condiciones
mixing, martingalas, memoria larga). Objetivos: Se pretende que el alumno
profundice en algunas de las técnicas y los conceptos del análisis de
datos dependientes.
- B.3. Análisis de datos categóricos. (María del Carmen Carollo Limeres
1, Celia Rodríguez Campos 2) (UV) Contenidos: Tablas de contingencia y
medidas de asociación. Modelos de regresión con respuesta binaria y
multinomial (logístico, probit, etc.) Extensión a modelos no paramétricos
y semiparamétricos. Objetivos: Se pretende que el alumno profundice en
algunas de las técnicas del análisis de datos categóricos.
- B.4. Análisis de supervivencia y fiabilidad. (Ángeles Fernández Sotelo
1, Jacobo de Uña Alvarez 1, Cesar Andrés Sánchez Sellero 0.5, Carmen
Iglesias Pérez 0.5) (USC) Contenidos: Funciones de supervivencia, de razón
de fallo y de razón de fallo acumulativa. Datos censurados y truncados.
Modelo de Cox de razón de fallo proporcional. Modelo de tiempo de vida
acelerado. Modelo de censura proporcional. Objetivos: Se pretende que el
alumno profundice en algunas de las técnicas del análisis de supervivencia
y la fiabilidad.
- B.5. Estimación no paramétrica de curvas. (José Antonio Vilar Fernández
1.5, Juan Manuel Vilar Fernández 1.5) (UDC) Contenidos: Estimadores no
paramétricos de la función de densidad: selección de la ventana.
Estimadores no paramétricos de la función de regresión. Estimadores de
otras curvas de interés (razón de fallo, distribución, etc.). Estimación
de curvas en otro contextos (datos dependientes, censurados, truncados,
etc.) Objetivos: Se pretende que el alumno profundice en algunos de los métodos
más importantes de la estimación no paramétrica de curvas.
- B.6. Técnicas de remuestreo. (José Manuel Prada Sánchez 1.5, Ricardo
Cao 1.5) (USC) Contenidos: El método Jackknife y el método bootstrap.
Distintos tipos de intervalos de confianza bootstrap. El bootstrap en
diferentes contextos. El bootstrap en datos dependientes. Validez del
bootstrap. El bootstrap y los desarrollos de Edgeworth. Objetivos: Se
pretende que el alumno profundice en algunas de las técnicas más
relevantes dentro de los métodos de remuestreo.
- B.7. Contrastes de especificación. (Wenceslao González Manteiga 1, Cesar
Andrés Sánchez Sellero 0.5, Luis Alberto Rámil Novo 1.5) (USC)
Contenidos: Contrastes de bondad de ajuste para la función de distribución
o la de densidad: métodos basados en procesos empíricos y métodos basados
en suavizado. Contrastes de especificación para modelos de regresión através
de técnicas del suavizado. Contrastes de especificación para modelos de
regresión através de procesos empíricos. Objetivos: Se pretende que el
alumno profundice en algunos de los conceptos y resultados más importantes
relativos a los contrastes de especificación.
- B.8. Juegos cooperativos. (Gustavo Bergantiño Cid 1, Balbina Casas Méndez
1, Estela Sánchez Rodriguez 1) (UV) Contenidos: Juegos con utilidad
transferible. Juegos sin utilidad transferible. Implementación de
soluciones cooperativas. Objetivos: Se pretende que el alumno profundice en
algunos de los modelos más importantes de juegos cooperativos.
- B.9. Juegos no cooperativos. (Gloria Fiestras Janeiro 1.5, Ignacio García
Jurado 1.5) (USC) Contenidos: Introducción a la teoría de la utilidad
esperada. Juegos en forma extensiva y normal. Refinamientos del equilibrio
de Nash. Juegos potenciales. Juegos repetidos. Objetivos: Se pretende que el
alumno profundice en algunos de los modelos más importantes de la teoría
de juegos no cooperativos.
- B.10. Técnicas de estadística espacial. (Ángeles Saavedra González 1,
María del Pilar García Soidán 1.5, Manuel Febrero Bande 0.5) (UV)
Contenidos: Elementos notables de estadística espacial. La estimación del
variograma. Modelos de predicción espacial Aplicaciones medioambientales.
Objetivos: Se pretende que el alumno profundice en algunas de las técnicas
de estadística espacial o geoestadística.
- B.11. Modelos de la Investigación Operativa. (Ángeles Casares de Cal 1,
Justo Puerto Albandoz 1, Francisco Ramón Fernández 1) (USC) Contenidos:
Optimización en redes de flujo. Planificación de proyectos. Modelos de
inventario. Modelos de colas. Redes de colas. Problemas de secuenciación
Problemas de localización. Problemas de rutas. Objetivos: Se pretende que
el alumno profundice en algunos de los modelos de investigación operativa.
- B.12. Elección social. (Luciano Méndez Naya 1, Carmen Herrero Blanco 2)
(USC) Contenidos: Preferencias individuales y colectivas. El teorema de
Arrow. Procedimientos de votación. Manipulación. El teorema de Gibbard-Shatterwaite.
Racionamiento. Problemas de bancarrota. Derechos. Reparto de costes y
beneficios. Provisión de bienes públicos. Contribución voluntaria.
Sobreexplotación. Bienes públicos indivisibles. Bienes privados
indivisibles. Mecanismos de asignación. Subastas. Justicia distributiva.
Imposición óptima. Modelos de economía política. El papel del votante
mediano. Objetivos: Se pretende que el alumno conozca algunas de las
aplicaciones más interesantes de los juegos cooperativos en el contexto de
la Economía
- B.13. Modelos del Análisis Multivariante. (Antonio Vaamonde Liste 1,
Gabor Lugosi 1, Patricio Sánchez Bello 1 ) (UV) Contenidos: Algunas técnicas
de Análisis Multivariante: Análisis de Componentes Principales.
Representación de datos e interpretación geométrica. Análisis Factorial.
Análisis Discriminante. Utilización de técnicas multivariantes para la
construcción de índices. Aplicaciones. Reconocimiento de patrones. Teoría
de Vapnik-Chervonenkis y aspectos combinatoriales. Objetivos: Se pretende
que el alumno revise algunos de los métodos más importantes del análisis
multivariante y del reconocimiento de patrones, así como distintas
aplicaciones de los mismos.
- B.14. Modelos de la economía matemática. (Manuel Besada Moráis 1,
Javier García Cutrín 1, Carmen Vázquez Pampín 1) (UV) Contenidos:
Programación no lineal. Teorema de Kuhn-Tucker. Teorema de la envolvente.
Aplicaciones económicas. Introducción a la teoría del control óptimo.
Introducción a la teoría del equilibrio general. Objetivos: Se pretende
que el alumno revise algunos de los modelos más importantes de economía
matemática
Cursos relacionados con campos afines (tipo C en las tres universidades)
- C.1. Modelos econométricos. (María Soledad Otero Giráldez 0.5, Genaro
García Suárez 1, José Ramón Cancelo de la Torre 1, Carlos Pío del Oro Sáez
0.5) (UV) Contenidos: Aplicaciones econométricas de las series temporales.
Modelos de regresión en series no estacionarias. Modelo de distribución de
la renta, la oferta y la demanda laboral. Objetivos: Se pretende que el
alumno conozca algunos de los modelos econométricos más notables, así
como aplicaciones importantes de los métodos estadísticos en econometría.
- C.2. Modelos de tipo biosanitario. (Carmen Cadarso Suárez 1, José Luis
Otero Cepeda 2) (USC) Contenidos: Aplicaciones al área biomédica de los
modelos logísticos. Aplicaciones al área biomédica de los modelos GAM.
Aplicaciones al área biomédica del análisis de supervivencia. Objetivos:
Se pretende que el alumno conozca algunas aplicaciones interesantes de
diversas técnicas estadísticas en problemas de índole biosanitaria.
- C.3. Introducción a la economía de la información. (José María da
Rocha Álvarez 1, Mikel Pérez-Nievas Montiel 1, Inés Macho-Stadler 1) (UV)
Contenidos: Riesgo moral. Selección adversa. Modelos de señalización.
Objetivos: Se pretende que el alumno conozca algunas de las aplicaciones más
interesantes de los modelos de Economía de la Información.
Trabajos tutelados
Todos los trabajos que figuran seguidamente tendrán una carga lectiva de 6
créditos. Los responsables de los trabajos figuran entre paréntesis (sólo uno
por trabajo), aunque pueden dirigir el mismo cualquier otro de los profesores
del programa.
- T.1. Aportaciones al análisis de datos dependientes. (Manuel A. Presedo
Quindimil) Se pretende que el alumno haga una revisión crítica de algunos
trabajos de investigación de reciente publicación en el campo del análisis
de datos dependientes, comparando las distintas alternativas existentes o,
incluso, proponiendo otras nuevas que puedan ser estudiadas más
profundamente en una futura Tesis Doctoral.
- T.2. Aportaciones al análisis de datos categóricos. (Celia Rodríguez
Campos) Se pretende que el alumno haga una revisión crítica de algunos
trabajos de investigación de reciente publicación en el campo del análisis
de datos categóricos, comparando las distintas alternativas existentes o,
incluso, proponiendo otras nuevas que puedan ser estudiadas más
profundamente en una futura Tesis Doctoral.
- T.3. Aportaciones al análisis de supervivencia. (Jacobo de Uña
Álvarez)
Se pretende que el alumno haga una revisión crítica de algunos trabajos de
investigación de reciente publicación en el campo del análisis de
supervivencia, comparando las distintas alternativas existentes o, incluso,
proponiendo otras nuevas que puedan ser estudiadas más profundamente en una
futura Tesis Doctoral.
- T.4. Aportaciones a la estimación no paramétrica de curvas. (Juan Manuel Vilar Fernández) Se pretende que el alumno haga una revisión crítica de
algunos trabajos de investigación de reciente publicación en el campo de
la estimación no paramétrica de curvas, comparando las distintas
alternativas existentes o, incluso, proponiendo otras nuevas que puedan ser
estudiadas más profundamente en una futura Tesis Doctoral.
- T.5. Aportaciones a las técnicas de remuestreo. (José Manuel Prada Sánchez)
Se pretende que el alumno haga una revisión crítica de algunos trabajos de
investigación de reciente publicación en el campo de las técnicas de
remuestreo, comparando las distintas alternativas existentes o, incluso,
proponiendo otras nuevas que puedan ser estudiadas más profundamente en una
futura Tesis Doctoral.
- T.6. Aportaciones a los contrastes de especificación. (Luis Alberto Rámil
Novo) Se pretende que el alumno haga una revisión crítica de algunos
trabajos de investigación de reciente publicación en el campo de los
contrastes de especificación, comparando las distintas alternativas
existentes o, incluso, proponiendo otras nuevas que puedan ser estudiadas más
profundamente en una futura Tesis Doctoral.
- T.7. Aportaciones a los juegos cooperativos. (Gustavo Bergantiño Cid) Se
pretende que el alumno haga una revisión crítica de algunos trabajos de
investigación de reciente publicación en el campo de los juegos
cooperativos, comparando las distintas alternativas existentes o, incluso,
proponiendo otras nuevas que puedan ser estudiadas más profundamente en una
futura Tesis Doctoral.
- T.8. Aportaciones a los juegos no cooperativos. (Ignacio García Jurado)
Se pretende que el alumno haga una revisión crítica de algunos trabajos de
investigación de reciente publicación en el campo de los juegos no
cooperativos, comparando las distintas alternativas existentes o, incluso,
proponiendo otras nuevas que puedan ser estudiadas más profundamente en una
futura Tesis Doctoral.
- T.9. Aportaciones a la estadística espacial. (Pilar García Soidán) Se
pretende que el alumno haga una revisión crítica de algunos trabajos de
investigación de reciente publicación en el campo de la estadística
espacial, comparando las distintas alternativas existentes o, incluso,
proponiendo otras nuevas que puedan ser estudiadas más profundamente en una
futura Tesis Doctoral
- T.10. Aportaciones a los modelos de la investigación operativa. (Ángeles
Casares de Cal) Se pretende que el alumno haga una revisión crítica de
algunos trabajos de investigación de reciente publicación en el campo de
la aplicación de la teoría de juegos a los modelos de investigación
operativa, comparando las distintas alternativas existentes o, incluso,
proponiendo otras nuevas que puedan ser estudiadas más profundamente en una
futura Tesis Doctoral
- T.11. Aportaciones a los modelos del Análisis Multivariante. (Antonio Vaamonde Liste) Se pretende que el alumno haga una revisión crítica de
algunos trabajos de investigación de reciente publicación en el campo del
Análisis Multivariante, comparando las distintas alternativas existentes o,
incluso, proponiendo otras nuevas que puedan ser estudiadas más
profundamente en una futura Tesis Doctoral
- T.12. Aportaciones a la economía matemática. (Manuel Besada Moráis) Se
pretende que el alumno haga una revisión crítica de algunos trabajos de
investigación de reciente publicación en el campo de la Economía matemática,
comparando las distintas alternativas existentes o, incluso, proponiendo
otras nuevas que puedan ser estudiadas más profundamente en una futura
Tesis Doctoral
- T.13. Aportaciones a las técnicas de programación matemática. (María
de los Ángeles Fernández Fernández) Se pretende que el alumno haga una
revisión crítica de algunos trabajos de investigación de reciente
publicación en el campo de la Programación Matemática, comparando las
distintas alternativas existentes o, incluso, proponiendo otras nuevas que
puedan ser estudiadas más profundamente en una futura Tesis Doctoral
- T.14. Aportaciones a las técnicas de elección social. (Luciano Méndez Naya ) Se pretende que el alumno haga una revisión crítica de algunos
trabajos de investigación de reciente publicación en el campo de la Elección
Social, comparando las distintas alternativas existentes o, incluso,
proponiendo otras nuevas que puedan ser estudiadas más profundamente en una
futura Tesis Doctoral
Listado de profesores (por universidades y departamentos)
Universidade da Coruña
Departamento de Matemáticas
Germán Aneiros Pérez
Ricardo Cao Abad
Manuel Antonio Presedo Quindimil
José Antonio Vilar Fernández
Juan Manuel Vilar Fernández
Departamento de Economía Aplicada
José Ramón Cancelo de la Torre
Universidade de Santiago de Compostela
Departamento de Estadística e Investigación Operativa
Carmen María Cadarso Suárez
María del Carmen Carollo Limeres
Ángeles Casares de Cal
Balbina Casas Méndez
Luis Coladas Uría
Pedro Faraldo Roca
Manuel Febrero Bande
María de los Ángeles Fernández Fernández
María de los Ángeles Fernández Sotelo
Ignacio García Jurado
Wenceslao González Manteiga
Xosé Luis Otero Cepeda
José Manuel Prada Sánchez
Luis Alberto Ramil Novo
Cesar Andrés Sánchez Sellero
Departamento de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa
Luciano Méndez Naya
Carlos Pío del Oro Sáez
Departamento de Fundamentos de Análisis Económico
Mikel Pérez-Nievas Montiel (DNI 16.017.275)
Universidade de Vigo
Departamento de Estadística e Investigación Operativa
Gustavo Bergantiño Cid
Gloria Fiestras Janeiro
María del Pilar García Soidán
Genaro García Suárez
Carmen Iglesias Pérez
María Celia Rodríguez Campos
Jacobo de Uña Álvarez
Ángeles Saavedra González
Patricio Sánchez Bello
Estela Sánchez Rodríguez
Antonio Vaamonde Liste
Departamento de Matemáticas
Manuel Besada Moráis
Javier García Cutrín
Carmen Vázquez Pampín
Departamento de Fundamentos del Análisis Económico e Historia e
Instituciones Económicas
José María da Rocha Álvarez
Departamento de Economía Aplicada
María Soledad Otero Giráldez
Universidad de Alicante
Departamento de Estadística e Investigación Operativa
Marco Antonio López Cerdá
Departamento de Fundamentos del Análisis Económico
Carmen Herrero Blanco
Universidad Autónoma de Barcelona
Departamento de Fundamentos del Análisis Económico
Inés Macho-Stadler
Universidad Autónoma de Madrid
Departamento de Matemáticas
Antonio Cuevas González
Universidad de Giessen (Alemania)
Mathematical Institute
Winfried Stute
Universidad Miguel Hernández de Elche
Departamento de Estadística y Matemática Aplicada
Laureano Escudero Bueno
Universitat Pompeu Fabra
Departamento de Economía y Empresa
Gabor Lugosi
Universidad de Sevilla
Departamento de Estadística e Investigación Operativa
Francisco Ramón Fernández Justo Puerto Albandoz